转载 Zigzag指标算法 zigzag扫描实现算法

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原文地址：Zigzag指标算法作者：思不得

如官方所述：Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点，并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。

文章来自：股票自动机-AI Invest:专注于自动交易系统研究和开发的博客

1.Zigzag的3个参数

Zigzag在识别高低点的过程中，主要设置了以下三个参数：ExtDepth, DextDeviation以及ExtBackstep。程序中的表示：

extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

说明：
ExtDepth：用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。
ExtDeviation：用于设置重新计算高低点时，与前一高低点的相对点差。默认值是5， 也就是说如果
A)当前高点>上个高点 5 ,或者
B)当前低点<上个低点 –5的情况下，则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。
ExtBackstep：用于设置回退计算的Bars的个数。

2.Zigzag算法

1对计算位置进行初期化
1.1判断是否是第一次进行高低点计算，如果是，则设定计算位置为除去ExtDepth个图形最初的部分。
1.2如果之前已经计算过，找到最近已知的三个拐点（高点或低点），将计算位置设置为倒数第三个拐点之后，重新计算最后的拐点。

2.从步骤1已经设置好的计算位置开始，将对用于存储高低点的变量进行初始化，准备计算高低点
2.1计算ExtDepth区间内的低点，如果该低点是当前低点，则进行2.1.1的计算，并将其记录成一个低点。
2.1.1如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation)；并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中，高于当前低点的值清空。
2.2高点的计算如同2.1以及分支处理2.1.1。

3.从步骤1已经设置好的计算位置开始，定义指标高点和低点
3.1如果开始位置为高点，则接下来寻找低点，在找到低点之后，将下一个寻找目标定义为高点
3.2如果开始位置为低点，则与3.1反之。

以上可能比较难以理解，我们这边举个例子说明：

假设上次计算的结果如下：倒数第14个Bar出现了一个高点(3.1)，倒数第4个是低点(1.5)，
倒数第1个是新的高点(2.1)——因为距离倒数第14已经大于ExtDepth(14-1>12)。

Bar-14　　　Bar-4　　Bar-1　　Bar-Current
高(3.1)　　低(1.5)　　高(2.1)　　 X

对于Bar-Current，即当前的价格X，
CaseI.
如果 X >=2.1ExtDeviation，则根据Zigzag的定义，这将是一个新的高点。假设这里X=2.3，那么我们绘制指标的时候应该成为：
Bar-14　　　Bar-4　　Bar-Current
高(3.1)　　低(1.5)　　高(2.3)

CaseII.
如果 1.5- ExtDeviation<X<2.1 ExtDeviation，则我们继续等待价格的变化，所绘制的指标也不会变化。

CaseIII.
如果 1.5- ExtDeviation>=X，则这是一个新的低点。假设这里X=1.3，则我们绘制指标的时候应该成为：
Bar-14　　　Bar-Current
高(3.1)　　低(1.3)

这个时候，之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内(1-4)，所以他的最低值会被清空，
根据算法第三步的定义，我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current，这时候已经遍历过Bar-1，所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。
这也就是所谓的重绘部分，也因此诟病为“未来函数”——因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。

3Zigzag源码及解释：
Mt4的Zigzag源码里面的注释特别稀罕，估计是感觉实现比较简单，所以一概略去——恩，极坏的编程习惯。
下面简要说明一下，中文部分都是追加的解释：

// ——————————————————————
//|Zigzag.mq4|
//|Copyright?2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|http://ww w.metaquotes.net/|
// ——————————————————————
#property copyright “Copyright ?2007, MetaQuotes SoftwareCorp.”
#propertylink“http://www.metaquotes.net/”

//Mt4特有的指标属性设置
#propertyindicator_chart_window//主窗口进行指标显示
#property indicator_buffers1//指标运用到数值的个数
#property indicator_color1Red//指标显示颜色
//—- indicator parameters
//Zigzag的三个参数
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

//—- indicator buffers
//指标的数值存储变量
doubleZigzagBuffer[];//拐点
doubleHighMapBuffer[];//高点的临时变量数组
doubleLowMapBuffer[];//低点的临时变量数组

int level=3; // recounting’sdepth//最近已知的三个拐点
bool downloadhistory=false; //是否第一次计算
// ——————————————————————
//| Custom indicator initializationfunction|
// ——————————————————————

//Init函数是Mt4指标第一次载入之后运行的初期化函数
int init()
{
IndicatorBuffers(3);//对于缓冲储存器分配记忆应用自定义指标计算，用F1可以看到该函数的帮助和解释
//—- drawing settings
SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);//划线的风格
//—- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ZigzagBuffer);
SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer);
SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer);
SetIndexEmptyValue(0,0.0);

//—- indicator short name
IndicatorShortName(”ZigZag(”ExtDepth ”,” ExtDeviation ”,” ExtBackstep”)”);//设置指标的简称。
//—- initialization done
return(0);
}
// ——————————————————————
//||
// ——————————————————————

//start函数是Mt4的主函数，当每次价格变动之后都会触发该函数的执行
int start()
{
//变量定义

//i：临时变量；
//counted_bars：用于标识已经计算过的Bar数
inti, counted_bars = IndicatorCounted();

//limit：算法中所谓的开始计算位置;
//counterZ：临时变量
//whatlookfor：用于标识当前计算的是高点或者低点
intlimit,counterZ,whatlookfor;

//以下都是临时变量，具体设值时解释
intshift,back,lasthighpos,lastlowpos;
doubleval,res;
doublecurlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

if(counted_bars==0 &&downloadhistory) // history was downloaded
{//指标载入时counted_bars为0，而downloadhistory为false，将在下一次价格变化时进行
ArrayInitialize(ZigzagBuffer,0.0);
ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
}
if(counted_bars==0)
{//初期化，第一次运行时limit为除去ExtDepth个图形最初的部分。（算法1.1）
limit=Bars-ExtDepth;
downloadhistory=true;
}
if(counted_bars>0)
{//如果之前已经计算过，找到最近已知的三个拐点（高点或低点），将计算位置设置为倒数第三个拐点。（算法1.2）
while(counterZ<level &&i<100)
{
res=ZigzagBuffer[i];
if(res!=0) counterZ ;
i;
}
i–;//在上面while中最后一次找到的时候进行1，所以要-1才能得到真正第三个拐点处。
limit=i;//计算位置赋值
if(LowMapBuffer[i]!=0)
{//如果倒数第三个拐点是低点
curlow=LowMapBuffer[i];
//目标在于寻找高点
whatlookfor=1;
}
else
{
curhigh=HighMapBuffer[i];
whatlookfor=-1;
}
for(i=limit-1;i>=0;i–)
{//清空第三个拐点后的数值，准备重新计算最后的拐点
ZigzagBuffer[i]=0.0;
LowMapBuffer[i]=0.0;
HighMapBuffer[i]=0.0;
}
}

//算法Step2部分：计算高低点
for(shift=limit;shift>=0; shift–)
{
//2.1计算ExtDepth区间内的低点
val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];
if(val==lastlow)val=0.0;
else
{//如果该低点是当前低点，
lastlow=val;
if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point))val=0.0;//是否比上个低点还低ExtDeviation，不是的话则不进行回归处理
else
{//找到一个新的低点
for(back=1;back<=ExtBackstep; back )
{//回退ExtBackstep个Bar，把比当前低点高的纪录值给清空
res=LowMapBuffer[shiftback];
if((res!=0)&&(res>val))LowMapBuffer[shift back]=0.0;
}
}
}
//将新的低点进行记录
if(Low[shift]==val) LowMapBuffer[shift]=val; elseLowMapBuffer[shift]=0.0;

//—high
val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];
if(val==lasthigh)val=0.0;
else
{
[转载]Zigzag指标算法 zigzag扫描实现算法
lasthigh=val;
if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point))val=0.0;
else
{
for(back=1;back<=ExtBackstep; back )
{
res=HighMapBuffer[shiftback];
if((res!=0)&&(res<val))HighMapBuffer[shift back]=0.0;
}
}
}
if(High[shift]==val) HighMapBuffer[shift]=val; elseHighMapBuffer[shift]=0.0;
}

//final cutting
if(whatlookfor==0)
{
lastlow=0;
lasthigh=0;
}
else
{
lastlow=curlow;
lasthigh=curhigh;
}

//算法step3.定义指标的高低点
for(shift=limit;shift>=0;shift–)
{
res=0.0;
switch(whatlookfor)
{
//初期化的情况下，尝试找第一个高点或者是地点
case0: // look for peak or lawn
if(lastlow==0 && lasthigh==0)
{//lastlow，lasthigh之前已经初始化，再次判断以保证正确性？
if(HighMapBuffer[shift]!=0)
{//发现高点
lasthigh=High[shift];
lasthighpos=shift;
whatlookfor=-1;//下个寻找目标是低点
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
res=1;
}
if(LowMapBuffer[shift]!=0)
{//发现低点
lastlow=Low[shift];
lastlowpos=shift;
whatlookfor=1;//下个寻找目标是高点
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
res=1;
}
}
break;
case1: // look forpeak//寻找高点
if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 &&LowMapBuffer[shift]<lastlow&& HighMapBuffer[shift]==0.0)
{//如果在上个低点和下个高点间发现新的低点，则把上个低点抹去，将新发现的低点作为最后一个低点
ZigzagBuffer[lastlowpos]=0.0;
lastlowpos=shift;
lastlow=LowMapBuffer[shift];
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
res=1;
}
if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 &&LowMapBuffer[shift]==0.0)
{//发现目标高点
lasthigh=HighMapBuffer[shift];
lasthighpos=shift;
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
whatlookfor=-1;//下一个目标将是寻找低点
res=1;
}
break;
case-1: // look forlawn//寻找低点
if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 &&HighMapBuffer[shift]>lasthigh&& LowMapBuffer[shift]==0.0)
{
ZigzagBuffer[lasthighpos]=0.0;
lasthighpos=shift;
lasthigh=HighMapBuffer[shift];
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
}
if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 &&HighMapBuffer[shift]==0.0)
{
lastlow=LowMapBuffer[shift];
lastlowpos=shift;
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
whatlookfor=1;
}
break;
default:return;
}
}

return(0);
}
// ——————————————————————

4.总结
以上就是对Zigzag算法和实现的分析。希望能够对大家编写指标和EA有所帮助。

  
zigzag算法 zigzag vba算法 

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