2014-07-14
Z=(1:100); %观测值
noise=randn(1,100); %方差为1的高斯噪声
Z=Z+noise;
X=[0; 0]; %状态
P=[1 0; 01]; %状态协方差矩阵
F=[1 1; 01]; %状态转移矩阵
Q=[0.0001, 0; 00.0001]; %状态转移协方差矩阵
H=[1 0]; %观测矩阵
R=1; %观测噪声方差
figure;
hold on;
for i=1:100
X_ = F*X;
P_ = F*P*F'+Q;
K = P_*H'/(H*P_*H'+R);
X = X_+K*(Z(i)-H*X_);
P = (eye(2)-K*H)*P_;
plot(X(1),X(2)); %画点，横轴表示位置，纵轴表示速度
end
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